Aprendizaje automático para la evaluación del riesgo crediticio en una Cooperativa de Ahorro y Préstamo

Abstract

El objetivo de la investigación es proponer un modelo de aprendizaje computacional que permita identificar el riesgo crediticio para las solicitudes de crédito de una Cooperativa de Ahorro y Préstamo en el Estado de Oaxaca. Para ello, se emplean los conjuntos de datos Statlog German Credit Data (GCD) donde el modelo de redes neuronales obtiene el mejor rendimiento con una exactitud de 0.9533. A partir de la información proporcionada por la microfinanciera se construye un conjunto de datos, alcanzando una exactitud de 0.9243 al utilizar el clasificador XGBoost. Ambos conjuntos de datos se encuentran desbalanceados, por lo cual se utiliza el método de SMOTE para realizar sobremuestreo. El modelo propuesto permitirá reducir costos y tiempos en el análisis de solicitudes de crédito, actuando como una herramienta auxiliar para gestionar el riesgo crediticio. Esto minimizará los índices de morosidad de la microfinanciera y promoverá la inclusión financiera. A nivel regional, facilitará la identificación de patrones de comportamiento crediticio específicos, lo que permitirá ajustar las estrategias de la microfinanciera para impulsar el crecimiento económico en el estado de Oaxaca. A nivel nacional, contribuirá a la innovación y al desarrollo tecnológico en el sector financiero, fortaleciendo así el sistema financiero y, por ende, la estabilidad económica del país.